[发行]上海东方证券资产管理有限公司:东证睿轩:更新招募说明书摘要(2019年第1号)

  发布时间: 2019年09月26日 22:40:49   作者: 广丰能源网

[发行]上海东方证券资产管理有限公司:东证睿轩:更新招募说明书摘要(2019年第1号)   时间:2019年02月28日 15:56:06 中财网    
东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

招募说明书(更新)

(摘要)

(2019年第1号)



东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)
的募集申请经经中国证监会2015年12月17日证监许可【2015】2963号文准予
注册。本基金的基金合同于2016年1月20日正式生效,封闭期自2016年1月
20日起至2019年1月18日止。本基金自2019年1月21日起转换为上市开放
式基金(LOF),基金名称变更为“东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资
基金(LOF)”。




【重要提示】

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书及基金合同等
信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征
和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。投资者
在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证
券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、封闭期无法
赎回和开放期大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中
产生的操作风险、本基金特有的风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“卖
者尽责、买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险,由投资者自行负责。


本基金投资于中小企业私募债券,由于中小企业私募债券采取非公开发行的
方式发行,即使在市场流动性比较好的情况下,个别债券的流动性可能较差,从
而使得基金在进行个券操作时,可能难以按计划买入或卖出相应的数量,或买入
卖出行为对价格产生比较大的影响,增加个券的建仓成本或变现成本。并且,中


小企业私募债信用等级较一般债券较低,存在着发行人不能按时足额还本付息的
风险,此外,当发行人信用评级降低时,基金所投资的债券可能面临价格下跌风
险。


本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的
股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外,本基金还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0
回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股
价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下
交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常
交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体风险揭示烦请
查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。


基金管理人在此特别提示投资者:基金名称仅表明本基金可以通过港股通机
制投资港股,基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较
大的调整,存在不对港股进行投资的可能。


本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基
金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。


基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成本基金业绩表现的保证。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。


本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关
事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金
投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基
金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。


本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。



本招募说明书所载内容截止至2019年1月19日,基金投资组合报告截止至
2018年12月31日(财务数据未经审计)。






一、基金管理人

(一)基金管理人概况

本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基本信息如下:

名称:上海东方证券资产管理有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路318号31层

办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼31、37、39、40层

法定代表人:潘鑫军

设立日期: 2010年7月28日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]518号

开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2013]1131号

组织形式:有限责任公司

注册资本:3亿元人民币

存续期限:持续经营

联系电话:(021)63325888

传真:(021)63326981

联系人:彭轶君

股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。


公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部,2010年7月28日
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理
子公司的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3
亿元,在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立,是
国内首家获批设立的券商系资产管理公司。


(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

潘鑫军先生,董事长,1961年出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济


师。曾任中国人民银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处出纳、副组长,工商
银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处党支部书记,工商银行上海分行整党办
公室联络员,工商银行上海分行组织处副主任科员,工商银行上海分行长宁支行
工会主席、副行长(主持工作)、行长、党委书记兼国际机场支行党支部书记,
东方证券股份有限公司党委副书记、总裁、董事长兼总裁,汇添富基金管理有限
公司董事长,上海东方证券资本投资有限公司董事长,东方金融控股(香港)有
限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长、执行董事,东方花
旗证券有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事长。


金文忠先生,董事,1964年出生,中共党员,经济学硕士,经济师。曾任
上海财经大学财经研究所研究员,上海万国证券办公室主任助理、发行部副经理
(主持工作)、研究所副所长、总裁助理兼总裁办公室副主任,野村证券企业现
代化委员会项目室副主任,东方证券股份有限公司党委委员、副总裁、证券投资
业务总部总经理,杭州东方银帝投资管理有限公司董事长,东方金融控股(香港)
有限公司董事、东方花旗证券有限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委副
书记、执行董事、总裁,上海东证期货有限公司董事长,上海东方证券资本投资
有限公司董事长,上海东方证券创新投资有限公司董事,上海东方证券资产管理
有限公司董事。


杜卫华先生,董事,1964年出生,中共党员,工商管理学硕士、经济学硕
士,副教授。曾任上海财经大学金融学院教师,东方证券股份有限公司营业部经
理,经纪业务总部总经理助理、副总经理,营运管理总部总经理,人力资源管理
总部总经理,总裁助理,职工监事。现任东方证券股份有限公司副总裁、工会主
席、纪委委员,上海东方证券资本投资有限公司董事,上海东方证券创新投资有
限公司董事,上海东方证券资产管理有限公司董事。


任莉女士,董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人,1968
年出生,社会学硕士、工商管理硕士。拥有十多年海内外市场营销经验,曾任东
方证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理,上海东方证券资产管理有限公
司总经理助理、副总经理、联席总经理、董事会秘书。现任上海东方证券资产管
理有限公司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人。


杨斌先生,董事,1972年出生,中共党员,经济学硕士。曾任中国人民银
行上海分行非银行金融机构管理处科员,上海证监局稽查处科员、案件审理处科


员、副主任科员、案件调查一处主任科员、机构监管一处副处长、期货监管处处
长、法制工作处处长;现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监兼稽核
总部总经理、上海东证期货有限公司董事、东方金融控股(香港)有限公司董事、
东方花旗证券有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事。


2、基金管理人监事

陈波先生,监事,1971年出生,中共党员,经济学硕士。曾任东方证券投
资银行业务总部副总经理,东方证券股份有限公司上市办副主任、上海东方证券
资本投资有限公司副总经理(主持工作)。现任上海东方证券资本投资有限公司
董事、总经理,上海东方证券资产管理有限公司监事。


3、经营管理层人员

任莉女士,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。


饶刚先生,副总经理,1973年出生,硕士研究生。曾任兴业证券职员,富
国基金管理有限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理,富国
资产管理(上海)有限公司总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经
理。曾荣获中证报2010年金牛特别基金经理奖(唯一固定收益获奖者)、2012
年度上海市金融行业领军人才,在固定收益投资领域具有丰富的经验。


周代希先生,副总经理,1980年出生,中共党员,硕士研究生。曾任深圳
证券交易所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作
小组执行经理,兼任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有限公
司副总经理。曾荣获“证券期货监管系统金融服务能手”称号等,在资产证券化
等结构融资领域具有丰富的经验。


卢强先生,副总经理,1973年出生,中共党员,硕士研究生。曾任冶金部
安全环保研究院五室项目经理,华夏证券武汉分公司投资银行部业务董事,长信
基金管理有限公司客户服务部客服总监、综合行政部行政总监,中欧基金管理有
限公司基金销售部销售总监,海通证券客户资产管理部市场总监,上海东方证券
资产管理有限公司渠道发展部总监兼机构业务部总监、执行董事、董事总经理。

现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼市场部总经理。


张锋先生,副总经理,1974年出生,硕士研究生。曾任上海财政证券公司
研究员,兴业证券股份有限公司研究员,上海融昌资产管理有限公司研究员,信
诚基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理,上海东方证券资产管理有限公


司基金投资部总监、执行董事、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公
司副总经理兼私募权益投资部总经理,拥有丰富的证券投资经验。


林鹏先生,副总经理,1976年出生,硕士研究生。曾任东方证券研究所研
究员、资产管理业务总部投资经理,上海东方证券资产管理有限公司投资部投资
经理、专户投资部资深投资经理、基金投资部基金经理、执行董事、董事总经理。

现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募权益投资部总经理,拥有丰
富的证券投资经验。


汤琳女士,副总经理,1981年出生,本科学士。曾任东方证券股份有限公
司资产管理业务总部市场营销经理,上海东方证券资产管理有限公司综合管理部
副总监、综合管理部总经理、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司
董事会秘书、副总经理兼综合管理部总经理。


4、合规总监、首席风险官

李云亮先生,合规总监兼首席风险官,1978年出生,博士研究生。曾任重
庆理工大学计算机学院大学讲师,重庆证监局机构监管处副调研员,西南证券股
份有限公司证券资管部总经理,金鹰基金管理有限公司副总经理,深圳前海金鹰
资产管理有限公司董事长,金鹰基金管理有限公司督察长。现任上海东方证券资
产管理有限公司合规总监、公开募集基金管理业务合规负责人、首席风险官兼合
规与风险管理部总经理。


5、公开募集基金管理业务合规负责人(督察长)

李云亮先生,公开募集基金管理业务合规负责人(简历请参见上述关于合规
总监、首席风险官的介绍)。


6、本基金基金经理

刚登峰先生,生于1984年,上海交通大学管理学硕士。自2009年起开始从
事证券行业工作,历任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员、上海东
方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、投资经理助理、资深研究员、投资
主办人,现任公募权益投资部总经理助理、基金经理。2015年5月至2016年11
月任东方红睿丰灵活配置混合证券投资基金基金经理。2015年6月至2016年8
月任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年7
月至2016年11月任东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015
年7月至2017年4月任东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投


资基金基金经理。2015年9月起任东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金基金经理。2016年1月起任东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)基金经理。2016年10月起任东方红优享红利沪港深灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。2017年4月起任东方红智逸沪港深定期开放混合型
发起式证券投资基金基金经理。2018年4月起任东方红沪港深灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。


7、公募产品投资决策委员会成员

公募产品投资决策委员会成员构成如下:主任委员饶刚先生,委员林鹏先生,
委员刚登峰先生,委员纪文静女士,委员周云先生。


8、上述人员之间不存在近亲属关系。




二、基金托管人

(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:平安银行股份有限公司

住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人:谢永林

成立日期:1987年12月22日

组织形式:股份有限公司

注册资本:17,170,411,366元

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号

联系人:高希泉

联系电话:(0755) 2219 7701

2、发展概况

平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳
证券交易所简称:平安银行,证券代码000001)。其前身是深圳发展银行股份有
限公司,于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中


国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份,为
平安银行的控股股东。截至2018年9月末,平安银行有77家分行,共1056家
营业机构。


2018年1-9月,平安银行实现营业收入866.64亿元(同比增长8.6%)、净
利润204.56亿元(同比增长6.8%)、资产总额33,520.56亿元(较上年末增长
3.2%)、吸收存款余额21,346.41亿元(较上年末增长6.7%)、发放贷款和垫款
总额(含贴现)19,220.47亿元(较上年末增幅12.8%)。


平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算
处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8
个处室,目前部门人员为60人。


(二)主要人员情况

陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注
册私人银行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本
外币资金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至
1993年2月在武汉金融高等专科学校任教;1993年3月至1993年7月在招商银
行武汉分行任客户经理;1993年8月至1999年2月在招行武汉分行武昌支行任
计划信贷部经理、行长助理;1999年3月-2000年1月在招行武汉分行青山支
行任行长助理;2000年2月至2001年7月在招行武汉分行公司银行部任副总经
理;2001年8月至2003年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003年3
月至2005年4月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005年5月至2007年6
月在招行武汉分行硚口支行任行长;2007年7月至2008年1月在招行武汉分行
同业银行部任总经理;自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助
理、产品及交易银行部副总经理,一直负责公司银行产品开发与管理,全面掌握
银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理,尤其是对商业银行有关的各项
监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部副总经理;2013年5
月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);2015年3月5日起任平
安银行资产托管事业部总裁。


(三)基金托管业务经营情况

2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管
业务。



截至2018年11月末,平安银行股份有限公司托管净值规模合计5.76
万亿,托管证券投资基金共113只,具体包括华富价值增长灵活配置混合型
证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证
券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新
华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投
资基金、平安财富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起
式证券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票
型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场
基金、平安新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合
型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互
联灵活配置混合型证券投资基金、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基
金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、嘉合磐石混合型证
券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券
投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证
券投资基金、德邦增利货币市场基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、
民生加银新收益债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证
券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回
报纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安惠盈
纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安安盈保
本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证
券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安鼎信定期开放债券型证券
投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、南方荣欢定期开放混合
型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合
型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置
混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西
部利得天添利货币市场基金、鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金、博时
安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫
源灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、广发
安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基


金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券
投资基金、鹏华弘腾成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、博时丰达纯
债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证
券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、平安惠利纯债
债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、长
盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安
惠隆纯债债券型证券投资基金、平安金管家货币市场基金、平安鑫利定期开
放灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿智定期开放混合型证券投资基
金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债
券型证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、前海
开源聚财宝货币市场基金、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基
金、长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置
混合型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债
券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿安定期开放混合
型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金、广发汇
安18个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型
证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券
型证券投资基金、中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金、兴银消费新趋势
灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易方
达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基
金、中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资
基金、南方智造未来股票型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券
型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安沪深300
指数量化增强证券投资基金、平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券
投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金、国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金、博时富
安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富荣福鑫灵活配置混合
型证券投资基金、富荣福锦混合型证券投资基金、前海开源丰鑫灵活配置混
合型证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、
汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债


券型发起式证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基
金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、平安MSCI中国A
股低波动交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、平安合悦定期开放债券型
发起式证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、招商添荣3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金。




三、相关服务机构

(一)基金销售机构

(1)直销中心

名称:上海东方证券资产管理有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路318号31层

办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼37层

法定代表人:潘鑫军

联系电话:(021)33315895

传真:(021)63326381

联系人:彭轶君

客服电话:4009200808

公司网址:

(2)网上交易系统

网上交易系统包括管理人直销网站()、东方红资产管理APP
和管理人指定且授权的电子交易平台,个人投资者可登录本公司网站
()、东方红资产管理APP和管理人指定且授权的电子交易平台,
在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金
网上交易的具体业务规则后,通过本公司网上交易系统办理开户、认购、申购、
赎回等业务。


2、代销机构

(1)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号


办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人:谢永林

联系电话:021-38637673

联系人:张莉

客服电话:95511

公司网站:

(2)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25层-29层、32
层、36层、39层、40层

法定代表人:潘鑫军

联系电话:(021)63325888

联系人:黄静

客服电话:(021)95503

公司网站:

(3)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

联系电话:(0755)83198888

传真:(0755)83195050

联系人:邓炯鹏

客服电话:95555

公司网址:

(4)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:易会满

联系电话:(010)66108608

传真:(010)66107571


客户电话:95588

公司网站:

(5)上海银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路168号

办公地址:上海市银城中路168号

法定代表人:金煜

联系电话:021-68475888

传真:021-68476111

联系人:王景斌

客服电话:95594

公司网站:

(6)中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

法定代表人:李晓鹏

联系电话:010-63636235

传真:010-63636713

联系人:张谞

客服电话:95595

网址:

(7)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市北京东路689号

法定代表人:高国富

联系电话:(021)61618888

传真:(021)63230807

联系人:杨国平、吴蓉

客服电话:95528

公司网站:

(8)上海天天基金销售有限公司


注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

公司地址:上海市徐汇区龙田路195号天华信息科技园南区3C座7楼(天天基
金)

法定代表人:其实

联系电话:021-54509988

传真:021-64385308

联系人:胡阅

客服电话:4001818188

网址:

(9)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人:薛峰

联系电话:0755-33227950

传真:0755-82080798

联系人:童彩平

客服电话:4006788887

公司网站:

(10)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人:杨文斌

联系电话:(021)20211842

传真:(021) 68596916

联系人:高源

客服电话:4007009665

公司网站:

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金,并及时公告。


3、场内销售机构


本基金的场内销售机构为具有基金销售资格、并经深圳证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销
售业务的的深圳证券交易所会员单位,具体名单请详见深圳证券交易所网站
()。


(二)注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

电话:010-58598853

传真:010-58598907

联系人:赵亦清

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人:孙睿

经办律师:黎明、孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507
单元01室

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11


法人代表:李丹

经办注册会计师:陈熹、叶尓甸

电话:021-23238888


传真:021-23238800

联系人:乐美昊



四、基金的名称

东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)



五、基金的类型

混合型证券投资基金



六、基金的投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。




七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、沪港股票市场交
易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下
简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、分离交易可转债、可交换债 、 央行票据、 中期票据、 中小企业
私募债 、证券公司发行的短期债券、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、
权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法
规的规定参与融资业务。


若未来法律法规允许基金通过与沪港股票市场交易互联互通机制类似的机
制参与其他市场的证券投资,本基金可直接参与相关市场的证券投资,本基金参
与港股通投资的相关约定适用于本基金参与其他市场的证券投资。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。


本基金的投资比例为:开放期内每个交易日日终,股票资产投资比例为基金


资产的0%—95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的
0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-50%),封闭期内每个交易
日日终,股票资产投资比例为基金资产的0%—100%(其中投资于国内依法发行
上市的股票的比例占基金资产的0-100%,投资于港股通标的股票的比例占基金
资产的0-100%);权证投资比例为基金资产的0%-3%;

开放期每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产
净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,前述现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。




八、基金的投资策略

本基金在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找符合经济发展趋势的行
业,积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模
式创新等大趋势带来的投资机会,挖掘重点行业中的优势个股,自下而上精选具
有核心竞争优势的企业,分享转型期中国经济增长的成果,在控制风险的前提下,
追求基金资产的长期稳健增值。


1、资产配置

本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中权益类资产和固
定收益类资产的配置比例。


本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,
以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动
趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类
资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资
产配置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产
投资权重,实现资产合理配置。


2、股票组合的构建

本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略,利用基金管理人投
研团队的资源,对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出价格低估、
质地优秀、未来预期成长性良好,符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票


进行投资。


(1)中国经济发展的趋势

1)新型城镇化

城镇化是扩大内需、拉动经济增长的持久动力。城镇化带动大量农村人口进
入城镇,带来消费需求的大幅增加,同时还产生庞大的基础设施、公共服务设施
以及住房建设等投资需求。


城镇化既创造了供给,也能够创造需求。推进城镇化将从基础设施建设和消
费市场扩大两方面消化工业化带来的产能。此外,城镇化和第三产业的发展紧密
相连,城镇化还可以推进消费和服务行业发展,实现经济结构转型。


我国的城镇化率刚刚超过50%,仍然处于快速提升的阶段。与发达国家相比,
我国的城镇化率仍然有较大上升空间。但是受到人口、土地、资源、环境等诸多
因素制约,传统的以基建投资和圈地造城为主要手段的城镇化方式已经面临越来
越高的成本约束,走到了尽头。如何把潜在的空间变为现实,解决的办法只有依
靠改革。十八大以来政府推行的一系列市场化改革措施,就是旨在通过改革财政
金融体系、土地制度、户籍制度、人口政策、要素价格、人力资本等多方面,优
化资源配置效率,提升全要素生产率,从而跨越中等收入陷阱。


未来的城镇化图景一定有别于过去,核心是人的城镇化。它应该着眼农村和
中小城镇,实现城乡基础设施一体和公共服务均等化,进城人口的市民化,促进
经济社会发展,实现共同富裕。以新型工业化为动力,实现制造业和服务业升级,
投入资本的回报率逐步提升,人力资本在收入分配中的占比提升,消费和服务业
占GDP 的比重提高,资源和环境更加友好。新型城镇化将带动消费和服务产业
大发展,尽管增长速度的绝对值未必比得上过去,但增长将更有质量和更加可持
续。


2)人口结构变化

随着出生率的下降、婴儿潮部分人口步入老龄以及预期寿命的延长,我国人
口结构将发生巨大的变化,在未来的十五到二十年内这个趋势是无可逆转的。随
着人口结构的调整,将给传统的经济模式带来挑战与考验,同时对相关产业带来
投资机会。比如将形成大量对于自动化的需求以替代人工;比如由于老龄化人口
的增多,使得医疗服务业、养老产业的市场需求迅速进入到爆发周期;又比如人
口结构的剧变也会驱动着人口政策随之变化,从而带来相关投资机会。



3)资源环境约束

中国经济经过30多年的高速发展,以GDP单一考核的机制,已经让环境付出
了巨大代价。环境治理、能源结构调整、要素价格改革将为中国的环保服务、新
能源产业和设备商等带来新一轮的发展机遇。同样,也将对传统产业的行业集中
度产生影响,从而改变企业的投资价值。


4)产业升级和商业模式创新

由于人口和资源环境约束,传统型企业正在逐渐失去成本优势,迫切需要转
型升级来提高附加值和竞争力。这种机会既有产业层面的,比如劳动力结构的智
力化带来的工程师红利,将直接表现为我国科技型企业的人均效率和成本优势。

也有企业层面的,更多依靠企业家的勤奋和创新精神,运用智能化生产、信息和
网络技术、新材料技术等先进手段来建立创新型企业,或者改造传统企业。


产业升级带来的投资价值提升是巨大的,重要的是回避了低水平恶性竞争,
提高了企业的附加值。企业的人均产出和人均效益将得到提升,资产由重变轻,
更多依靠创新来获得竞争优势。另外,人力资本高端化正在成为重要的趋势,有
些企业在享受这种红利,比如在互联网、生物医药、先进制造业等领域,已经在
局部领域具有了全球一流的竞争力,这样的企业数量必然会越来越多。


随着互联网逐渐成为人们生活中无所不在的基础设施,互联网化已成为一个
趋势。互联网化是指企业利用互联网(包含移动互联网)平台和技术从事的内外
部商务活动。随着企业互联网化的发展,对传统商业模式进行优化、创新、甚至
替换,带来了巨大的投资机会。


(2)行业配置策略

在行业配置层面,本基金会倾向于一些符合转型期中国经济发展趋势的行业
或子行业,比如由人口老龄化驱动的医疗行业、具有品牌优势的消费品行业、可
以替代人工的自动化行业等。具体分析时,基金管理人会跟踪各行业整体的收入
增速、利润增速、毛利率变动幅度、ROIC变动情况,依此来判断各行业的景气度,
再根据行业整体的估值情况,市场的预期,目前机构配置的比例来综合考虑各行
业在组合中的配置比例。


(3)股票投资选择

针对个股,每个报告期基金管理人都会根据公开信息和一些假设推理初筛一


批重点研究标的,围绕这些公司,基金管理人的股票研究团队将展开深入的调研,
除了上市公司外,基金管理人还会调研竞争对手,产业链的上下游,以此来验证
基金管理人的推理是否正确。对于个股是否纳入到组合,基金管理人会重点关注
3个方面:公司素质、公司的成长空间及未来公司盈利增速、目前的估值。其中
公司素质是基金管理人最看重的因素,包括公司商业模式的独特性、进入壁垒、
行业地位、公司管理层的品格和能力等方面;对于具有优秀基因的公司,如果成
长性和估值匹配的话,基金管理人将其纳入投资组合;否则将会放在股票库中,
保持持续跟踪。


(4)港股投资策略

本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使
用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注:

1)A股稀缺性行业个股,包括消费龙头白马(如白酒、中药)、A股缺乏投资
标的行业(如博彩);

2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或
为市场龙头;

3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股;

4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。


3、折价和套利策略

本基金可运用在封闭期没有流动性需求的优势,抓住一些长期投资的机会,
在价值低估或者有折价机会的时候介入,将价值回归转化为投资收益。


(1)大宗交易策略

基金管理人将利用自身在二级市场的规模及影响力的优势寻找大宗交易机
会,并综合考虑二级市场价格、折价情况、大宗交易数量、二级市场成交量、交
易对手减持目的等多种因素,同时根据公司的基本面情况审慎做出买入决定,对
于一些好的大宗交易机会,可利用基金有一定封闭期的优势承诺锁定一定期限,
以获得优先获得大宗交易的机会或以此获得更大的折扣优惠,并根据历史和实时
交易数据设计了自动化交易算法和交易系统,以扑捉有利的卖出时机,同时尽可
能的减小卖出股票时的冲击成本,从而将以大宗交易方式买入股票时的折价转化
为基金的收益。



(2)可转换债券

基金管理人在进行可转换债券投资时,首先以债性作为依托进行选择,利用
对股票的判断选择可转换债券可以接受的转股溢价率,积极捕捉可转换债券的套
利机会。当可转换债券的转换溢价率为负时,买入可转换债券的同时卖出标的股
票可以获得套利价差;反之,买入标的股票的同时卖出可转换债券也可以获得套
利价差。当对可转换债券未来的转换溢价率有比较明确的趋势判断时,该种套利
策略同样适用。另外,基金管理人在投资时不轻易进行条款博弈,但可以通过分
析大股东转股动力来进行投资。


(3)参与定向增发投资策略

基金管理人将通过实地调研深入了解发行人的行业背景、市场地位、产销规
模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各方面的信息;对定
向增发价格的合理性做出判断,并结合上市公司大股东参与定向增发的情况,在
进行全面和深入研究的基础上做出投资决定,在控制风险的基础上力求获取较高
的收益。


(4)定向增发破发股票投资策略

基金管理人将密切关注当前已经实施完定向增发,且还处于锁定期的上市公
司,当二级市场股价跌破定向增发价时,通过考虑定向增发数量、发行对象、大
股东认购方式、增发锁定期限、资金运用目的等因素,并结合发行人的行业背景、
市场地位、产销规模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各
方面的信息,同时结合当前股价在技术面的情况,在定向增发达到一定的破发幅
度后择机买入,在定向增发股票解禁日逐渐临近或定向增发股票解禁后择机卖
出,以获取破发回补的收益。


4、债券等其他固定收益类投资策略

本基金的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具
有良好流动性的金融工具。固定收益投资主要用于提高非股票资产的收益率,基
金管理人将坚持价值投资的理念,严格控制风险,追求合理的回报。


在债券投资方面,基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经
济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的
实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平


变化趋势与幅度,进行定量评价。


5、中小企业私募债券投资策略

由于中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。

本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分
析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。在进行投资时,将采取
分散投资、锁定收益策略。在遴选债券时,将只投资有担保或者国有控股企业发
行的中小企业私募债,以降低信用风险。


6、资产支持证券投资策略

本基金资产支持证券的投资配置策略主要从信用风险、流动性、收益率几方
面来考虑,采用自下而上的项目精选策略,以资产支持证券的优先级或次优级为
投资标的,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目。根据不
同资产支持证券的基础资产采取适度分散的地区配置策略和行业配置策略,在有
效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。资产支持证券的信用
风险分析采取内外结合的方法,以基金管理人的内部信用风险评估为主,并结合
外部信用评级机构的分析报告,最终得出对每个资产支持证券项目的总体风险判
断。另外,鉴于资产支持证券的流动性较差,本基金更倾向于久期较短的品种,
即使持有到期压力也不会太大。


7、股指期货投资策略

本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头
的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期
货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。


8、国债期货投资策略

本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头
的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期
货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。




九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数× 60% +恒生指数×20% +中国债券
总指数收益率×20%。



其中,沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指
数有限公司开发的中国A 股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了
大部分流通市值,其成份股票为中国A 股市场中代表性强、流动性高的股票,能
够反映A 股市场总体发展趋势。


恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的50家上市股
票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅
趋势最有影响的一种股价指数。


中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日推
出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评估
的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动
趋势,测算债券投资回报率水平,判断债券供求动向提供了很好的依据。


本基金业绩比较基准沪深300指数× 60% +恒生指数×20% +中国债券总指数
收益率×20%目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发
生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市
场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,本基金可以变更业绩比较基准,但
应与托管人协商一致,在履行适当程序后报中国证监会备案,并在中国证监会指
定的媒介上及时公告,无需召开基金份额持有人大会。




十、基金的风险收益特征

本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基
金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。


本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的
股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。




十一、基金的投资组合报告

以下投资组合报告数据截至2018年12月31日。


1、报告期末基金资产组合情况


序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比
例(%)

1

权益投资

948,672,866.40

82.65



其中:股票

948,672,866.40

82.65

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

481,000.00

0.04



其中:债券

481,000.00

0.04



资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-



其中:买断式回购的买入返
售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

198,018,210.96

17.25

8

其他资产

602,890.92

0.05

9

合计

1,147,774,968.28

100.00



注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为
127,531,575.91元人民币,占期末基金资产净值比例11.15%。


2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合




行业类别

公允价值(元)

占基金资产净
值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

451,117,277.67

39.46

D

电力、热力、燃气及水生产和供应


-

-

E

建筑业

11,936,160.00

1.04

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

129,090,201.48

11.29

J

金融业

50,145.80

0.00

K

房地产业

159,213,031.41

13.93

L

租赁和商务服务业

49,021,310.88

4.29

M

科学研究和技术服务业

20,713,163.25

1.81

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-




Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-



合计

821,141,290.49

71.82



(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例
(%)

A 基础材料

-

-

B 消费者非必需品

18,595,978.13

1.63

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

-

-

F 医疗保健

-

-

G 工业

70,215,794.06

6.14

H 信息技术

-

-

I 电信服务

-

-

J 公用事业

17,270,427.72

1.51

K 房地产

21,449,376.00

1.88

合计

127,531,575.91

11.15



注:以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification
Standard,GICS)。


3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明





股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净
值比例(%)

1

000333

美的集团

2,312,308

85,231,672.88

7.45

2

002415

海康威视

2,960,272

76,256,606.72

6.67

3

600048

保利地产

6,266,295

73,879,618.05

6.46

4

002475

立讯精密

4,867,328

68,434,631.68

5.99

5

600887

伊利股份

2,738,708

62,661,639.04

5.48

6

02869

绿城服务

11,500,000

60,457,800.00

5.29

7

002027

分众传媒

9,355,212

49,021,310.88

4.29

8

600703

三安光电

3,666,796

41,471,462.76

3.63

9

000961

中南建设

6,948,461

38,980,866.21

3.41

10

001979

招商蛇口

2,111,469

36,633,987.15

3.20



4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合




债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例
(%)

1

国家债券

-

-




2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-



其中:政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

481,000.00

0.04

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

481,000.00

0.04



5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明





债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净
值比例(%)

1

110049

海尔转债

4,810

481,000.00

0.04



6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细

本基金本报告期末未持有贵金属。


8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明


本基金本报告期末未持有权证投资。


9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行股指期货投资。


(2)本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头
的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合
约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。


10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策


本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头
的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理国债期货合
约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。


(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货投资。


(3)本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。


11、投资组合报告附注

(1)本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


(2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。


(3)其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

183,502.72

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

286,316.74

4

应收利息

133,071.46

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

602,890.92



(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。


(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项
之间可能存在尾差。




十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,


但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。


以下基金业绩数据截至2018年12月31日。


1、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金份额净值增长
率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增
长率①

净值增
长率标
准差②

业绩比较
基准收益
率③

业绩比较
基准收益
率标准差


①-③

②-④

2016年1月20日至
2016年12月31日

7.40%

0.43%

3.99%

0.85%

3.41%

-0.42%

2017年1月1日至
2017年12月31日

58.23%

0.82%

18.84%

0.47%

39.39%

0.35%

2018年1月1日至
2018年12月31日

-23.27%

1.48%

-17.10%

1.00%

-6.17%

0.48%

2016年1月20日至
2018年12月31日

30.40%

1.02%

2.45%

0.80%

27.95%

0.22%



2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较



注:截止日期为2018年12月31日。





十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

(5)基金份额持有人大会费用;

(6)基金的证券、期货交易费用;

(7)基金的银行汇划费用;

(8)基金上市初费和上市月费;

(9)证券、期货账户开户费和账户维护费;

(10)投资港股通标的股票的相关费用;

(11)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。


本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。


2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算
方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金管理人于次月前3 个工作日内从基金财产中一次
性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。


(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:


H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前3 个工作日内从基金财产中一次
性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。


(3)证券账户开户费用:证券账户开户费由基金管理人在开户时先行垫付,
基金在证券账户开户两个月内成立的,经基金管理人与基金托管人核对无误后,
自证券账户开户两个月内由基金托管人从基金财产中扣划,基金托管人不承担垫
付开户费用义务。


上述基金费用的种类中第(3)-(11)项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


(二)与基金销售有关的费用

1、申购费率

本基金的申购费用由基金投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的
市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金申购费率按申购金额递减。投资
者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。


因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。


(1)场外申购费率

本基金对通过基金管理人直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投
资者实施差别的申购费率。


通过基金管理人直销中心申购的养老金客户的申购费率如下:

申购金额(M)

费率

M<1000万

0.30%

M≥1000万元

每笔1000元



其他投资者申购本基金基金份额的申购费率如下:

申购金额(M)

适用申购费率

M

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